Opções de ações com alta volatilidade implícita

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Opções de ações com alta volatilidade implícita
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Mercados de opções e volatilidade implícita: passado versus presente ☆
Os comerciantes do século XIX parecem ter opções precificadas da mesma forma que as opções de preço dos operadores do século XXI. As regularidades empíricas que relacionam a volatilidade implícita à volatilidade realizada, aos preços das ações e a outras volatilidades implícitas (incluindo o desvio de volatilidade) são qualitativamente as mesmas em ambas as épocas. Os modelos modernos de precificação e as trocas centralizadas não alteraram fundamentalmente o comportamento de precificação, mas geraram um aumento no volume de negócios e uma conformidade muito mais próxima no nível de preços observados e modelados. A principal mudança na precificação é o declínio acentuado da volatilidade implícita em relação à volatilidade realizada, evidente logo após a abertura da CBOE.
Classificação JEL.
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Agradeço a Gerald Dwyer, a Paul Harrison, a Serguey Khovanskiy, a Donald MacKenzie, a Carl Mason e a Eugene White (o árbitro) por fornecerem comentários que melhoraram substancialmente o trabalho. Este artigo reflete as opiniões do autor e não as do Société Générale.

O que é volatilidade?
Ou porque seus preços de opção podem ser menos estáveis ​​do que um pato de uma perna só.
Alguns traders acreditam erroneamente que a volatilidade é baseada em uma tendência direcional no preço das ações. Não tão. Por definição, a volatilidade é simplesmente a quantia que o preço das ações flutua, sem considerar a direção.
Como um operador individual, você realmente só precisa se preocupar com duas formas de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. (A menos que seu temperamento fique particularmente volátil quando um negócio for contra você, caso em que você provavelmente deve se preocupar com isso também.)
A volatilidade histórica é definida em livros didáticos como "o desvio padrão anualizado de movimentos de preços de ações passadas". Mas, em vez de aborrecê-lo, vamos apenas dizer que o preço das ações flutuou no dia-a-dia em um período de um ano.
Mesmo que um estoque de US $ 100 chegue a exatamente US $ 100 daqui a um ano, ele ainda pode ter uma grande volatilidade histórica. Afinal, é certamente concebível que as ações poderiam ter sido negociadas até US $ 175 ou até US $ 25 em algum momento. E se houvesse amplas faixas de preço diárias ao longo do ano, seria de fato considerado um estoque historicamente volátil.
Figura 1: Volatilidade histórica de dois estoques diferentes.
Este gráfico mostra o preço histórico de dois estoques diferentes ao longo de 12 meses. Ambos começam em US $ 100 e terminam em US $ 100. No entanto, a linha azul mostra uma grande volatilidade histórica, enquanto a linha preta não.
A volatilidade implícita não é baseada em dados históricos de precificação do estoque. Em vez disso, é o que o mercado está "implicando". A volatilidade da ação será no futuro, com base nas variações de preço de uma opção. Como a volatilidade histórica, esse número é expresso em uma base anualizada. Mas a volatilidade implícita é tipicamente mais interessante para os traders de opções de varejo do que a volatilidade histórica, porque é voltada para o futuro.
De onde vem a volatilidade implícita? (dica: não a cegonha)
Com base na verdade e nos rumores no mercado, os preços das opções começarão a mudar. Se houver um anúncio de resultados ou uma decisão judicial importante, os comerciantes alterarão os padrões de negociação em determinadas opções. Isso eleva ou diminui o preço dessas opções, independentemente do movimento do preço das ações. Tenha em mente que não são as opções & rsquo; valor intrínseco (se houver) que está mudando. Apenas as opções & rsquo; valor de tempo é afetado.
A razão pela qual as opções & rsquo; o valor do tempo mudará devido a mudanças na faixa de potencial percebida do movimento futuro do preço no estoque. A volatilidade implícita pode então ser derivada do custo da opção. De fato, se não houvesse opções negociadas em uma determinada ação, não haveria como calcular a volatilidade implícita.
Volatilidade implícita e preços de opção.
Volatilidade implícita é uma figura dinâmica que muda com base na atividade no mercado de opções. Normalmente, quando a volatilidade implícita aumenta, o preço das opções aumentará também, assumindo que todas as outras coisas permanecem constantes. Assim, quando a volatilidade implícita aumenta depois que uma negociação é feita, ela é boa para o dono da opção e ruim para o vendedor da opção.
Por outro lado, se a volatilidade implícita diminuir após a sua negociação, o preço das opções geralmente diminui. Isso é bom se você é um vendedor de opções e ruim se você é proprietário de uma opção.
Em Conheça os Gregos, você aprenderá sobre o & ldquo; vega & rdquo ;, que pode ajudá-lo a calcular quanto os preços das opções devem mudar quando a volatilidade implícita é alterada.
Como a volatilidade implícita pode ajudá-lo a estimar a amplitude de movimento em um estoque.
A volatilidade implícita é expressa como uma porcentagem do preço da ação, indicando um movimento de desvio padrão ao longo de um ano. Para aqueles de vocês que adiaram através do Statistics 101, uma ação deve acabar dentro de um desvio padrão de seu preço original 68% do tempo durante os próximos 12 meses. Ele terminará dentro de dois desvios padrão 95% do tempo e dentro de três desvios padrão em 99% do tempo.
Figura 2: Distribuição normal do preço da ação
Em teoria, há uma probabilidade de 68% de que uma negociação de ações a US $ 50 com uma volatilidade implícita de 20% custará entre US $ 40 e US $ 60 um ano depois. Também há 16% de chance de ficar acima de $ 60 e uma chance de 16% de estar abaixo de $ 40. Mas lembre-se, as palavras operativas são "em teoria", já que a volatilidade implícita não é uma ciência exata.
Vamos nos concentrar no único movimento de desvio padrão, que você pode imaginar como uma linha divisória entre & ldquo; provável & rdquo; e & ldquo; não tão provável & rdquo;
Por exemplo, imagine que a ação XYZ está sendo negociada a US $ 50, e a volatilidade implícita de um contrato de opção é de 20%. Isso implica que haja um consenso no mercado de que um desvio padrão nos próximos 12 meses será de mais ou menos US $ 10 (já que 20% do preço da ação de US $ 50 é igual a US $ 10).
Então, aqui está o que tudo se resume a: o mercado pensa que há uma chance de 68% no final de um ano em que o XYZ vai acabar em algo entre US $ 40 e US $ 60.
Por extensão, isso também significa que há apenas 32% de chance de o estoque ficar fora desse intervalo. 16% do tempo deve estar acima de $ 60, e 16% do tempo deve estar abaixo de $ 40.
Obviamente, saber a probabilidade de o estoque subjacente terminar dentro de um determinado intervalo na expiração é muito importante ao determinar quais opções você quer comprar ou vender e ao descobrir quais estratégias você deseja implementar.
Apenas lembre-se: a volatilidade implícita é baseada em consenso geral no mercado & mdash; não é um preditor infalível de movimento de estoque. Afinal, não é como se Nostradamus trabalhasse no pregão.
Qual veio primeiro: volatilidade implícita ou o ovo?
Se você observar uma fórmula de precificação de opções, verá variáveis ​​como preço atual da ação, preço de exercício, dias até o vencimento, taxas de juros, dividendos e volatilidade implícita, que são usados ​​para determinar o preço da opção.
Os criadores de mercado usam a volatilidade implícita como um fator essencial ao determinar quais opções devem ser os preços. No entanto, você não pode calcular a volatilidade implícita sem conhecer os preços das opções. Assim, alguns traders experimentam um pouco de "galinha ou ovo". confusão sobre o que vem primeiro: volatilidade implícita ou preço de opção.
Na realidade, não é tão difícil de entender. Geralmente, os contratos de opção com dinheiro são os mais negociados em cada mês de vencimento. Assim, os criadores de mercado podem permitir que a oferta e a demanda estabeleçam o preço no dinheiro para o contrato de opção no dinheiro. Então, uma vez determinados os preços das opções no dinheiro, a volatilidade implícita é a única variável ausente. Então, é uma questão de álgebra simples para resolver isso.
Uma vez que a volatilidade implícita é determinada para os contratos em dinheiro em qualquer mês de vencimento, os criadores de mercado usam modelos de preços e distorções de volatilidade avançadas para determinar a volatilidade implícita em outros preços de exercício que são menos negociados. Então você geralmente vê variações na volatilidade implícita em diferentes preços de exercício e meses de vencimento.
Figura 3: Componentes de precificação de opções
Aqui está toda a informação que você precisa para calcular o preço de uma opção. Você pode resolver qualquer componente individual (como a volatilidade implícita) contanto que você tenha todos os outros dados, incluindo o preço.
Mas, por enquanto, vamos nos concentrar na volatilidade implícita do contrato de opções no dinheiro para o mês de expiração que você está planejando negociar. Por ser tipicamente o contrato mais negociado, a opção no dinheiro será o reflexo principal do que o mercado espera que o estoque subjacente faça no futuro.
No entanto, atente para eventos estranhos, como fusões, aquisições ou rumores de falência. Se qualquer um destes ocorrer, pode jogar uma chave nos trabalhos dos macacos e mexer seriamente com os números.
Usando a volatilidade implícita para determinar movimentos de estoque potenciais de curto prazo.
Como mencionado acima, a volatilidade implícita pode ajudá-lo a avaliar a probabilidade de que uma ação acabe a qualquer preço no final de um período de 12 meses. Mas agora você pode estar pensando: “Tudo bem e elegante, mas eu geralmente não troco opções de 12 meses. Como a volatilidade implícita pode ajudar meus negócios de curto prazo? & Rdquo;
Essa é uma ótima pergunta. As opções mais negociadas são, de fato, de curto prazo, entre 30 e 90 dias corridos até a expiração. Então, aqui está uma fórmula rápida e suja que você pode usar para calcular um movimento de desvio padrão ao longo da vida útil do seu contrato de opção & mdash; Não importa o prazo.
Figura 4: Fórmula rápida e suja para calcular um desvio padrão ao longo da vida de uma opção.
Lembre-se: esses cálculos rápidos e sujos não são 100% precisos, principalmente porque eles assumem uma distribuição normal em vez de uma distribuição log normal (veja “Brief Aside” abaixo). Eles são apenas úteis em compreender o conceito de volatilidade implícita e em obter uma idéia aproximada da faixa potencial de preços de ações no vencimento. Para um cálculo mais preciso do que a volatilidade implícita está dizendo que uma ação pode fazer, use a Calculadora de Probabilidade da Ally Invest. Essa ferramenta fará as contas para você usando uma suposição de distribuição normal de log.
O mundo teórico e o mundo real.
Para ser um operador de opções de sucesso, você não precisa ser bom em escolher a direção em que uma ação se moverá (ou não se moverá), você também precisa ser bom em prever o momento da mudança. Então, depois de ter feito suas previsões, a compreensão da volatilidade implícita pode ajudar a eliminar as conjeturas da faixa de preço potencial do estoque.
Não pode ser enfatizado o suficiente, entretanto, que a volatilidade implícita é o que o mercado espera que a ação faça na teoria. E como você provavelmente sabe, o mundo real não opera sempre de acordo com o mundo teórico.
No crash do mercado de ações de 1987, o mercado fez um movimento de 20 desvios padrão. Em teoria, as chances de tal movimento são positivamente astronômicas: cerca de 1 em um gazilhão. Mas, na realidade, isso aconteceu. E não muitos comerciantes viram isso chegando.
Embora nem sempre seja 100% preciso, a volatilidade implícita pode ser uma ferramenta útil. Como a negociação de opções é bastante difícil, temos que tentar aproveitar todas as informações que o mercado nos fornece.
Um Breve Lado: Distribuição Normal vs. Log Distribuição Normal.
Todos os modelos de precificação de opções assumem & ldquo; log normal distribution & rdquo; considerando que esta seção usa a distribuição normal & rdquo; por simplicidade.
Como você sabe, um estoque só pode descer a zero, enquanto teoricamente ele pode ir até o infinito. Por exemplo, é possível que um estoque de US $ 20 aumente para US $ 30, mas ele não pode cair para US $ 30. O movimento descendente deve parar quando o estoque chegar a zero. A distribuição normal não leva em conta essa discrepância; Assume-se que o estoque pode mover-se igualmente em qualquer direção.
Em uma distribuição log normal, por outro lado, um desvio padrão de um movimento para o lado superior pode ser maior do que um movimento de desvio padrão para o lado negativo, especialmente à medida que você avança no tempo. Isso é por causa do maior alcance potencial do lado superior do que o lado negativo.
A menos que você seja um geek de estatísticas, você provavelmente não perceberia a diferença. Mas, como resultado, os exemplos nesta seção não são 100% precisos, portanto, é necessário indicá-lo.
Aprenda dicas de negociação & amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Volatilidade Implícita vs. Histórico: As Principais Diferenças.
Em uma negociação de opções, os dois lados da transação fazem uma aposta na volatilidade do título subjacente. Embora existam vários métodos para medir a volatilidade, os negociadores de opções geralmente trabalham com duas métricas: A volatilidade histórica mede as faixas de negociação de títulos e índices subjacentes, enquanto a volatilidade implícita mede as expectativas de volatilidade futura, que são expressas em prêmios de opções. A combinação dessas métricas tem uma influência direta nos preços das opções, especificamente no componente de prêmios chamado de valor de tempo, que muitas vezes flutua com o grau de volatilidade. De um modo geral, os períodos em que essas medições indicam alta volatilidade tendem a beneficiar os vendedores de opções, enquanto leituras de baixa volatilidade beneficiam os compradores.
Volatilidade Histórica.
Também referida como volatilidade estatística, a volatilidade histórica mede as flutuações dos títulos subjacentes ao medir as variações de preços ao longo de períodos de tempo predeterminados. Esse cálculo pode ser baseado em alterações intradiárias, mas na maioria das vezes mede os movimentos com base na mudança de um preço de fechamento para o próximo. Dependendo da duração pretendida do comércio de opções, a volatilidade histórica pode ser medida em incrementos que variam de 10 a 180 dias de negociação.
Ao comparar as alterações percentuais em períodos de tempo mais longos, os investidores podem obter insights sobre valores relativos para os prazos pretendidos de suas negociações de opções. Por exemplo, se a volatilidade histórica média é de 25% acima de 180 dias e a leitura dos 10 dias anteriores é de 45%, uma ação é negociada com volatilidade acima do normal. Como a volatilidade histórica mede as métricas anteriores, os operadores de opções tendem a combinar os dados com a volatilidade implícita, que faz leituras previsionais sobre os prêmios das opções no momento da negociação.
Volatilidade implícita.
Medindo desequilíbrios significativos na oferta e na procura, a volatilidade implícita representa as flutuações esperadas de uma ação ou índice subjacente ao longo de um período de tempo específico. Os prêmios de opções estão diretamente correlacionados com essas expectativas, subindo de preço quando o excesso de demanda ou oferta é evidente e declinando em períodos de equilíbrio.
O nível de oferta e demanda, que impulsiona as métricas de volatilidade implícitas, pode ser afetado por uma variedade de fatores, desde eventos de mercado até notícias relacionadas diretamente a uma única empresa. Por exemplo, se vários analistas de Wall Street fizerem previsões três dias antes de um relatório de ganhos trimestrais de que uma empresa vai superar os lucros esperados, a volatilidade implícita e os prêmios de opções podem aumentar substancialmente nos poucos dias anteriores ao relatório. Uma vez que os lucros são reportados, a volatilidade implícita deve diminuir na ausência de um evento subsequente para impulsionar a demanda e a volatilidade.
Usando a volatilidade histórica e implícita.
Na relação entre essas métricas, a leitura da volatilidade histórica serve como base, enquanto as flutuações na volatilidade implícita definem os valores relativos dos prêmios de opções. Quando as duas medidas representam valores semelhantes, os prêmios de opções geralmente são considerados razoavelmente valorados com base em normas históricas. Os operadores de opções procuram os desvios desse estado de equilíbrio para aproveitar os prêmios de opções supervalorizadas ou subvalorizadas.
Por exemplo, quando a volatilidade implícita é significativamente maior do que os níveis históricos médios, presume-se que os prêmios de opções sejam supervalorizados. Prêmios superiores à média deslocam a vantagem para os escritores de opções, que podem vender para posições abertas em prêmios inflacionados, indicativos de altos níveis de volatilidade implícita. Nessas circunstâncias, o objetivo é fechar posições com lucro, pois a volatilidade regride para níveis médios e o valor dos prêmios de opções diminui. Usando esta estratégia, os comerciantes pretendem vender em alta e comprar em baixa.
Os compradores de opções, por outro lado, têm uma vantagem quando a volatilidade implícita é substancialmente mais baixa do que os níveis históricos de volatilidade, indicando prêmios subvalorizados. Nessa situação, um retorno dos níveis de volatilidade para a média da linha de base pode resultar em prêmios mais altos quando os proprietários de opções vendem para fechar posições, seguindo o objetivo de negociação padrão de comprar baixo e vender alto.

Finanças do Yahoo.
Devem os investidores de valor escolher o estoque de estratégias de GP (GPX)?
Investidores em Valero Energy Corporation OVLO precisa prestar muita atenção ao estoque com base em movimentos no mercado de opções ultimamente. Isso porque a chamada de US $ 62,50 em 19 de janeiro de 2018 teve uma das maiores volatilidades implícitas de todas as opções de ações hoje.
O que é volatilidade implícita?
Volatilidade implícita mostra quanto movimento o mercado está esperando no futuro. Opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nas ações subjacentes estão esperando um grande movimento em uma direção ou outra. Também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande recuperação ou uma enorme liquidação. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções.
O que os analistas pensam?
Claramente, os negociadores de opções estão precificando em grande medida as ações da Valero Energy, mas qual é o quadro fundamental para a empresa? Atualmente, a Valero Energy é um Zacks Rank # 3 (Hold) no setor de Petróleo e Gás - Refino e Marketing, que ocupa a base de 21% do nosso ranking de indústria de Zacks. Nos últimos 30 dias, um analista aumentou a estimativa de lucros para o trimestre atual, enquanto dois reduziram suas estimativas. O efeito líquido levou nossa estimativa de consenso de Zacks para o trimestre atual de US $ 1,28 por ação para US $ 1,22 naquele período.
Dada a maneira como os analistas se sentem sobre a Valero Energy agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um comércio em desenvolvimento. Muitas vezes, os operadores de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Essa é uma estratégia que muitos traders experientes usam porque captura a decadência. No vencimento, a esperança para esses traders é que as ações subjacentes não se movam tanto quanto originalmente esperado.
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